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基于行业轮动的短期投资策略研制

2022年12月28日 80点热度 0人点赞 0条评论

拟对场内ETF基金品种进行分析,通过寻找行业轮动带动的基金业绩上涨因素,谋求赚取热点行业、热点主题的阶段性利润。

策略定位:
此策略与宽基指数定投(附带网格策略和二八策略)形成互补。宽基指数定投分享社会经济发展带动的基金业绩报酬,属于长期投资;该策略定位于短期投资,快进快出。策略对时机的判断需要更加精准有效,重点需要回测策略的胜率和综合收益。

策略算法:
目前首轮策略框架拟用5日线上穿10日线作为买入时机信号;用5日线下穿10日线作为卖出时机信号。根据回测结果,再进行其它参数附加调优。

策略实时性要求
投资标的选择场内ETF基金,可以进行T日交易,且手续费更低,适合高频操作。策略需要监测日内实时价格,在日内信号到达时,实时提醒。所有策略监测频率比宽基策略需要更加高频,可能要做到每5分或每10分钟的监测频率。

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标签: ETF 行业轮动 量化
最后更新:2023年2月27日

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