A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中证2000 | +14.49% | 空头 |
| 2 | 中证1000 | +8.64% | 空头 |
| 3 | 红利100 | +4.98% | 空头 |
| 4 | 上证指数 | +3.35% | 空头 |
| 5 | 中证500 | +2.96% | 空头 |
| 6 | 周期100 | +0.17% | 空头 |
| 7 | 价值100 | -0.25% | 空头 |
| 8 | 沪深300 | -2.08% | 空头 |
| 9 | 成长100 | -2.51% | 多头 |
| 10 | 创业板指 | -4.84% | 多头 |
| 11 | 消费100 | -5.77% | 多头 |
| 12 | 科创50 | -9.85% | 多头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 3942.09 | +0.02% | +3.35% | -2.51% | -5.69% | -5.19% | 28.3 | +14.66% | 空头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4552.58 | +0.10% | -2.08% | -5.98% | -7.10% | -4.23% | 29.8 | +12.67% | 空头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 7755.36 | +0.34% | +2.96% | -11.32% | -10.83% | -8.95% | 27.5 | +16.75% | 空头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 7600.10 | +0.22% | +8.64% | -11.84% | -12.79% | -8.79% | 30.1 | +30.15% | 空头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3153.78 | -0.02% | +14.49% | -9.57% | -13.67% | -9.08% | 34.1 | +35.76% | 空头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3312.54 | +0.01% | -4.84% | -17.60% | -13.58% | +0.24% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1611.17 | -0.40% | -9.85% | -18.45% | -4.03% | +6.87% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 11690.81 | -0.33% | -5.77% | -15.78% | -5.47% | +6.04% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3608.60 | +0.64% | +0.17% | -5.73% | -10.27% | -9.37% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3536.20 | +0.06% | +4.98% | +7.41% | -3.06% | -2.06% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 12200.49 | N/A | -2.51% | -20.37% | -5.68% | +10.62% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4524.09 | N/A | -0.25% | +7.37% | -5.25% | -3.38% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
多空分歧明显，4/12 个指数处于多头格局（占比 33%），市场整体震荡，方向尚不明朗。 当日多数指数反弹，周期100、中证500、中证1000领涨，日涨幅分别为 +0.64%、+0.34%。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+10.62%），
表现出较强的持续性；而周期100近120日跌幅居前（-9.37%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 红利100（5日+4.98% / 20日+7.41% / 120日-2.06%，趋势：空头）
2. 价值100（5日-0.25% / 20日+7.37% / 120日-3.38%，趋势：空头）
3. 上证指数（5日+3.35% / 20日-2.51% / 120日-5.19%，趋势：空头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 创业板指（5日-4.84% / 20日-17.60% / 120日+0.24%，趋势：多头）
2. 中证500（5日+2.96% / 20日-11.32% / 120日-8.95%，趋势：空头）
3. 科创50（5日-9.85% / 20日-18.45% / 120日+6.87%，趋势：多头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大盘风格（大盘类均 -4.25%）显著跑赢小盘（小盘类均 -10.71%），近期资金偏好大盘蓝筹。
价值风格（价值100近20日+7.37%）明显强于成长风格（成长100 -20.37%），防御性资产和高股息品种受到资金追捧。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
空头格局占主导，多数指数仍运行在20日均线下方，技术面承压。RSI 整体偏低，虽具备超跌反弹条件，但若缺乏基本面或政策面催化，反弹持续性存疑。建议重点观察红利100能否率先站稳关键均线。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-09-03 21:10:05
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。