从‘十万个策略’而来，初始过滤筛选的排名并不靠前，出于一个新因子组合，而想试验一下，意外的发现竟然效果很不错。加入观察策略，看看后面运行如何。 从月度回报来看，很少有跑输基准的情况。但今年出现的次数偏多，截至12月15日，今年在1、8、9、…

延续之前的空仓策略修正调优（重新优化LQ策略），对【小盘10】重新调优，并按照筛选标准，过滤如下： 这里选择序号199，虽然它的夏普回撤比稍稍小于178号，但在其它指标都差不多的情况下，我宁愿选择回撤看起来更小一点的（还是一个保守的人啊。。…

继续上次 按月强制空仓的错误 的修正，今日将LQ策略也调整了下，关闭1，4强制空仓，增加大盘择时，并调优。结果如下： 还是按照之前的方法，1、先过滤：年化收益均值以上，最大回撤均值以下，近期收益均值以上2、按上一次的方法，先近期收益降序排列…