延续之前的空仓策略修正调优(重新优化LQ策略),对【小盘10】重新调优,并按照筛选标准,过滤如下:

这里选择序号199,虽然它的夏普回撤比稍稍小于178号,但在其它指标都差不多的情况下,我宁愿选择回撤看起来更小一点的(还是一个保守的人啊。。),而且178号的择时条件中,有一个是90日,199号是120日,178的择时条件更加敏感一些。
这个策略调优从目标上来讲,其实没有达到比较好的效果,因为目标是年化收益,无论是178还是179,都还没有原策略好,而且近期收益也跟原策略差不多(原策略是30%)。唯一好的是,最大回撤从原策略的21%降下来了。也算有收点收获把。
最后,这个策略无论怎么看,都不会战胜果仁微盘指数了,最多只是一个跟踪策略,只是回撤控制了一下,就这样吧。