继续上次 按月强制空仓的错误 的修正，今日将LQ策略也调整了下，关闭1，4强制空仓，增加大盘择时，并调优。结果如下：

还是按照之前的方法，
1、先过滤：年化收益均值以上，最大回撤均值以下，近期收益均值以上
2、按上一次的方法，先近期收益降序排列，序号119表现最好，但是按夏普比率排序后发现，序号93最大回测控制上有明显提升。从控制回撤的角度，93号明显更优，而且整体年化也更高一些。所以选择93号为最终保留策略，命名：LQ优选10股_v1.03

相同的标准，再次回到之前‘小而美’的调优结果上看，发现之前选择的43号也不是最优解，按夏普/sqrt(最大回撤)的比值结果来看，似乎应该选择109号策略，虽然它的近期收益落后原策略(47%)比较多，但在其它指标上都有均衡提升，而近期‘小而美’原策略是抓到了一个连续涨停的股票，可能是原策略近期收益偏高的主要原因，这个带有一些运气成分，这个因素剔除的话，差距就没有那么大了。

再用夏普/sqrt(最大回撤)的标准验证一下LQ调优的结果，果然也是与之前选择的93号一致

这么看，以后调优的选择标准就可以固定了：
1、先过滤：年化收益均值以上，最大回撤均值以下，近期收益均值以上
2、按 夏普/sqrt(最大回撤) 比值降序排序，取最好

最后重新选取小而美策略得：小而美_v1.05