拟对场内ETF基金品种进行分析，通过寻找行业轮动带动的基金业绩上涨因素，谋求赚取热点行业、热点主题的阶段性利润。 策略定位：此策略与宽基指数定投（附带网格策略和二八策略）形成互补。宽基指数定投分享社会经济发展带动的基金业绩报酬，属于长期投资；该策略定位于短期投资，快进快出。策略对时机的判断需要更加精准有效，重点需要回测策略的胜率和综合收益。 策略算法：目前首轮策略框架拟用5日线上穿10日线作为买入时机信号；用5日线下穿10日线作为卖出时机信号。根据回测结果，再进行其它参数附加调优。 策略实时性要求投资标的选择场内E…
在现有网格交易基础上，叠加二八轮动策略，并对二八策略做了一些针对性基金市场的调整，逻辑如下： 一、优先处理网格交易网格交易的时机发生频率较低，且当时机发生时，意味着出现了收益变现退出的机会或超跌加仓的机会，相比二八的趋势概率，网格交易的执行优先级更高。故，主程序逻辑先执行网格逻辑，二八策略放在后面执行。 二、二八策略考虑份额转换成本且不做债基转换1）在计算转换份额时，排除掉30天之内交易的份额，以减少交易手续费成本。2）在所有基金均下跌时，依然寻找下跌幅度相对较小的基金进行转换。（因为债券基金大多买入有金额限制且，…
一、实现策略模拟回测及回测结果分析 （已完成）编写回测算法，选定历史区间进行模拟交易，并生成过程日志数据，包括：每日仓位情况、资金使用情况、账户综合净值，并合成数据合成折线走势图。—— 已完成；模拟结果表现优于业绩比较基准，在震荡市中表现最优 二、增加二八轮动策略 （已完成）指定交易日，对待买入的基金，对比交易当日净值与前20日净值涨幅，选择涨幅较大的基金买入。买入方式有三种，需要以回测计算选择哪种：1. 全部买入涨幅较大的基金，不改变历史持仓2. 按涨幅比较情况，对待买入基金，分配不同买入比例，不改变历史持仓3.…
一、完成买入时机应买入金额计算1）交易单位净值 > 最新单位净值 且 剩余份额>0的，计算出：累计市值、累计成本净值；若没有成本记录，跳至步骤52）累计成本净值与最新单位净值相比，计算跌幅，取跌幅购买系数3）以当前PE分位，获得对应的买入PE分位买入系数，用 跌幅购买系数*PE分位买入系数*累计市值，计算成本分摊买入金额4）以当前PE分位数计算当前最高持仓仓位（1-PE分位），用最高持仓金额 乘以 当前最高持仓分位 计算最高持仓市值，以 MIN(最高持仓市值 - 当前持仓总市值, 0)，计算剩余可够额度5）若没有成…
网格买入时 ，用高于当前买入净值的买入交易（还有剩余份额的），计算出总的剩余份额和总成本净值总成本净值与当前净值偏离越大 买入越多总剩余份额越多，买入越多 最低买入值 为指定金额min最高买入值1 为指定金额max最高买入值2 为买入后的持仓， 不得超过总仓位控制；总仓位为（1-当前PE百分位） —— 已完成 2022-11-30发布(https://www.lubin19.com/221.html)
增加外部指数数据获取及数据指标分析，包含：1. 获取指定跟踪大盘指数的日线数据、每日指标数据(pe、pb）2. 对每日指标数据进行再加工，获得pe、pb历史百分位和近十年百分位 数据库脚本：
一、修改数据库：1. 交易记录中增加剩余份额字段2. 增加份额结算相关表 二、增加shares_sttlmnt.py结算程序支持结算执行 和 结算撤销 三、增加定时任务，每周1~5 8:45自动执行结算程序
