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量化交易
量化交易

基于行业轮动的短期投资策略研制

拟对场内ETF基金品种进行分析,通过寻找行业轮动带动的基金业绩上涨因素,谋求赚取热点行业、热点主题的阶段性利润。 策略定位:此策略与宽基指数定投(附带网格策略和二八策略)形成互补。宽基指数定投分享社会经济发展带动的基金业绩报酬,属于长期投资;该策略定位于短期投资,快进快出。策略对时机的判断需要更加精准有效,重点需要回测策略的胜率和综合收益。 策略算法:目前首轮策略框架拟用5日线上穿10日线作为买入时机信号;用5日线下穿10日线作为卖出时机信号。根据回测结果,再进行其它参数附加调优。 策略实时性要求投资标的选择场内E…

2022年12月28日 0条评论 79点热度 0人点赞 Robin 阅读全文
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二八轮动与网格交易策略结合

在现有网格交易基础上,叠加二八轮动策略,并对二八策略做了一些针对性基金市场的调整,逻辑如下: 一、优先处理网格交易网格交易的时机发生频率较低,且当时机发生时,意味着出现了收益变现退出的机会或超跌加仓的机会,相比二八的趋势概率,网格交易的执行优先级更高。故,主程序逻辑先执行网格逻辑,二八策略放在后面执行。 二、二八策略考虑份额转换成本且不做债基转换1)在计算转换份额时,排除掉30天之内交易的份额,以减少交易手续费成本。2)在所有基金均下跌时,依然寻找下跌幅度相对较小的基金进行转换。(因为债券基金大多买入有金额限制且,…

2022年12月18日 0条评论 75点热度 0人点赞 Robin 阅读全文
量化交易

网格交易-待优化-2022.12.03 (2022.12.18 完结)

一、实现策略模拟回测及回测结果分析 (已完成)编写回测算法,选定历史区间进行模拟交易,并生成过程日志数据,包括:每日仓位情况、资金使用情况、账户综合净值,并合成数据合成折线走势图。—— 已完成;模拟结果表现优于业绩比较基准,在震荡市中表现最优 二、增加二八轮动策略 (已完成)指定交易日,对待买入的基金,对比交易当日净值与前20日净值涨幅,选择涨幅较大的基金买入。买入方式有三种,需要以回测计算选择哪种:1. 全部买入涨幅较大的基金,不改变历史持仓2. 按涨幅比较情况,对待买入基金,分配不同买入比例,不改变历史持仓3.…

2022年12月3日 0条评论 90点热度 1人点赞 Robin 阅读全文
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网格交易-版本发布-2022.11.30

一、完成买入时机应买入金额计算1)交易单位净值 > 最新单位净值 且 剩余份额>0的,计算出:累计市值、累计成本净值;若没有成本记录,跳至步骤52)累计成本净值与最新单位净值相比,计算跌幅,取跌幅购买系数3)以当前PE分位,获得对应的买入PE分位买入系数,用 跌幅购买系数*PE分位买入系数*累计市值,计算成本分摊买入金额4)以当前PE分位数计算当前最高持仓仓位(1-PE分位),用最高持仓金额 乘以 当前最高持仓分位 计算最高持仓市值,以 MIN(最高持仓市值 - 当前持仓总市值, 0),计算剩余可够额度5)若没有成…

2022年11月30日 0条评论 94点热度 2人点赞 Robin 阅读全文
量化交易

下一步策略优化方向(2022.11.30 完成)

网格买入时 ,用高于当前买入净值的买入交易(还有剩余份额的),计算出总的剩余份额和总成本净值总成本净值与当前净值偏离越大 买入越多总剩余份额越多,买入越多 最低买入值 为指定金额min最高买入值1 为指定金额max最高买入值2 为买入后的持仓, 不得超过总仓位控制;总仓位为(1-当前PE百分位) —— 已完成 2022-11-30发布(https://www.lubin19.com/221.html)

2022年11月26日 0条评论 102点热度 0人点赞 Robin 阅读全文
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网格交易-版本发布-2022.11.23

增加外部指数数据获取及数据指标分析,包含:1. 获取指定跟踪大盘指数的日线数据、每日指标数据(pe、pb)2. 对每日指标数据进行再加工,获得pe、pb历史百分位和近十年百分位 数据库脚本:

2022年11月23日 0条评论 114点热度 1人点赞 Robin 阅读全文
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网格交易-待优化-2022.11.23(2022.11.30完结)

2022年11月23日 0条评论 103点热度 1人点赞 Robin 阅读全文
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网格交易-待优化-2022.11.22(2022.11.23完结)

2022年11月22日 0条评论 90点热度 0人点赞 Robin 阅读全文
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网格交易-常用脚本

查看未结算的赎回交易 查看累计剩余份额,成本净值,最新总市值,最新净值 查看最新PE、PB分位数 Linux 常用脚本命令 tar压缩/解压命令 https://blog.csdn.net/CSNN2019/article/details/111469541screen命令 https://blog.csdn.net/carefree2005/article/details/122415714SSH端口修改 https://blog.csdn.net/sdujava2011/article/details/1268…

2022年11月20日 0条评论 198点热度 4人点赞 Robin 阅读全文
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网格交易-版本发布-2022.11.20

一、修改数据库:1. 交易记录中增加剩余份额字段2. 增加份额结算相关表 二、增加shares_sttlmnt.py结算程序支持结算执行 和 结算撤销 三、增加定时任务,每周1~5 8:45自动执行结算程序

2022年11月20日 0条评论 126点热度 0人点赞 Robin 阅读全文
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Robin

📈💻🎪金融从业的IT背景的产品经理
🥊莱美爱好者,尤其热爱BP和BC
🧸高达手办爱好者
🎼流行歌曲爱好者
📸数码产品爱好者
🎮RPG游戏爱好者
🎨日漫爱好者
💾偶尔写一些小程序
🚗热衷装饰自己的CHR
Email:mail@lubin19.com

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