本周全球市场呈现出“海外走强、国内震荡、红利回归”的显著特征。在A股市场整体调整的背景下，防御性资产的溢价能力再次凸显。以下是基于最新数据的多维度分析报告： 一、 宏观市场综述：全球风险偏好分化，防御性逻辑主导A股 当前全球交易环境正处于极…
分类：量化交易
策略表现回顾_20260703
一、 宏观市场综述：避险资产与超跌品种的“双螺旋”反弹 当前全球交易环境正处于极端的风格再平衡期： 二、 指数表现点评（基于Sheet 2）：微盘与红利共舞 三、 实盘策略业绩深度分析 针对您提供的“三成仓位”背景，我们必须重新定义这几个策…
策略表现回顾_20260626
本周市场呈现出明显的“风险资产集体回调”与“分化式防守”特征。全球主要权益市场在连续冲高后均步入技术性修整，资产定价逻辑正经历从极致成长向避险平衡的剧烈切换。 一、 宏观市场综述：全球共振回调，避险情绪显著升温 当前全球交易环境正处于流动性…
策略表现回顾_20260618
一、 宏观市场综述：核心成长全面爆发，避险资产高位补跌 当前全球市场呈现出“成长狂飙、红利失血、避险反弹”的复杂图景： 二、 指数表现点评：极致的成长溢价与红利流动性杀跌 基于最新涨幅矩阵，市场风格已呈现极致的“冰火两重天”： 三、 全量实…
策略表现回顾_20260612
一、 宏观市场综述：美股纳指创新高，黄金避险属性剧烈退潮 当前全球交易环境正经历流动性定价逻辑的剧烈修正： 二、 指数表现点评：成长100独领风骚，微盘流动性持续失血 三、 全量实盘策略业绩分析报告 结合短期（5日）、中期（60日）及长期（…
策略表现回顾_20260605
一、 宏观市场综述：全球科技成长高位巨震，避险情绪回归 当前全球市场正处于流动性预期修正与风险偏好急剧收缩的共振期： 二、 指数表现点评：红利逆市飘红，成长风格冰火两重天 三、 全量实盘策略业绩分析报告 结合短期（5日）、中期（60日）及长…
策略表现回顾_20260529
一、 宏观市场综述：美股强势领跑，国内微盘遭遇“流动性寒冬” 当前全球市场呈现出“海外复苏、国内极致分化”的危险平衡： 二、 指数表现点评：大盘成长/价值的避风港与微盘的重灾区 市场风格已呈现极致的“剪刀差”： 三、 全量实盘策略业绩分析报…