A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科创50 | +2.27% | 多头 |
| 2 | 消费100 | -1.32% | 多头 |
| 3 | 价值100 | -2.40% | 空头 |
| 4 | 上证指数 | -2.41% | 多头 |
| 5 | 沪深300 | -2.68% | 多头 |
| 6 | 中证500 | -2.89% | 多头 |
| 7 | 中证2000 | -2.96% | 多头 |
| 8 | 中证1000 | -3.06% | 多头 |
| 9 | 创业板指 | -3.07% | 多头 |
| 10 | 红利100 | -3.09% | 空头 |
| 11 | 周期100 | -3.22% | 空头 |
| 12 | 成长100 | -3.40% | 多头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 4077.28 | -2.04% | -2.41% | -0.12% | -1.37% | +3.49% | 28.3 | +14.66% | 多头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4783.10 | -1.39% | -2.68% | +0.54% | +1.35% | +4.70% | 29.8 | +12.67% | 多头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 8419.84 | -2.73% | -2.89% | +1.57% | -0.04% | +17.74% | 27.5 | +16.75% | 多头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 8510.50 | -3.39% | -3.06% | +1.83% | +2.35% | +14.26% | 30.1 | +30.15% | 多头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3570.53 | -3.52% | -2.96% | +1.44% | +1.54% | +13.83% | 34.1 | +35.76% | 多头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3829.78 | -2.35% | -3.07% | +4.14% | +15.08% | +24.78% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1764.17 | -3.70% | +2.27% | +21.62% | +19.12% | +29.92% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 12587.17 | -1.94% | -1.32% | +8.65% | +15.96% | +20.03% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3819.98 | -0.99% | -3.22% | -2.18% | -3.06% | +3.17% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3504.73 | -1.82% | -3.09% | -2.16% | -3.36% | -2.37% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 12914.70 | -4.92% | -3.40% | +6.77% | +23.75% | +45.46% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4572.23 | -1.37% | -2.40% | -2.73% | -4.15% | +3.96% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
整体偏强，9/12 个指数处于多头格局（占比 75%），市场技术面呈现积极信号。 当日指数普遍承压，未见明显领涨品种。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+45.46%），
表现出较强的持续性；而红利100近120日跌幅居前（-2.37%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 成长100（5日-3.40% / 20日+6.77% / 120日+45.46%，趋势：多头）
2. 科创50（5日+2.27% / 20日+21.62% / 120日+29.92%，趋势：多头）
3. 创业板指（5日-3.07% / 20日+4.14% / 120日+24.78%，趋势：多头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 红利100（5日-3.09% / 20日-2.16% / 120日-2.37%，趋势：空头）
2. 周期100（5日-3.22% / 20日-2.18% / 120日+3.17%，趋势：空头）
3. 价值100（5日-2.40% / 20日-2.73% / 120日+3.96%，趋势：空头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大小盘分化不明显（大盘均 +0.21%，小盘均 +1.63%），近期风格轮动特征不突出。
成长风格（成长100近20日+6.77%）明显强于价值风格（价值100 -2.73%），科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
多头指数占比超过半数，技术面具备延续修复的基础。短期重点关注成长100能否持续领涨，若成交量能有效配合放量，则上方空间有望进一步打开。但需注意红利100等弱势指数拖累整体节奏的风险。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-05-21 21:56:10
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。