⚡ 可转债市场日报
CONVERTIBLE BOND DAILY REPORT · 每日盘后量化分析
2026年06月02日 · 周二 · 盘后
今日等权▲+0.40%
本月累计▲+1.29%
市场温度82.2
平均溢价率57.3%
存量规模338 只
📈今日可转债市场小幅上涨，等权指数+0.40%，市场情绪积极。 | 同期正股综合指数+1.45%| 今日涨跌家数：涨 144/跌 149/ 平 45
📊 今日核心指标速览
| 指标 | 今日值 | 参考/前日 |
|---|---|---|
| 今日等权指数涨跌 | ▲+0.40% | 正股同期 +1.45% |
| 本月累计涨跌 | +1.29% | 正股同期 +0.46% |
| 平均转股溢价率 | 57.3% | 中位 45.5%（前日 54.9%） |
| 市场温度 | 82.2 | 偏热（前日 82.5） |
| 平均到期收益率 YTM | -12.13% | 偏贵，YTM为负 |
| 平均价格 / 中位价 | 164.4 / 136.2 元 | |
| >130元高价券数量 | 206 只 | 前日 206 · 月初 194 |
| 已公告强赎数量 | 325 只 | 强赎券持续退出市场 |
📈 近1年走势（等权指数 vs 正股综合指数，以区间起点 = 100）
近365日
近365日
📊 等权指数多周期涨幅 & 最大回撤
| 周期 | 涨幅 | 最大回撤 |
|---|---|---|
| 近5日 | -0.35% | -1.61% |
| 近1月 | +0.29% | -4.03% |
| 近3月 | +1.26% | -7.61% |
| 近6月 | +10.21% | -10.65% |
| 近1年 | +26.34% | -10.65% |
| 今年以来 | +6.98% | -10.65% |
📊 溢价率 & 市场温度走势（近1年）
📅 本月逐日涨跌
| 日期 | 等权指数 | 涨幅 | 正股 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2729.19 | ▲ +0.40% | ▲ +1.45% |
| 2026-06-01 | 2718.45 | ▲ +0.89% | ▼ -0.98% |
🏷️ 当前价格分布（共 338 只）
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <90元 | 20 | 5.9% |
| 90-100元 | 3 | 0.9% |
| 100-110元 | 7 | 2.1% |
| 110-120元 | 32 | 9.5% |
| 120-130元 | 70 | 20.7% |
| 130-140元 | 78 | 23.1% |
| 140-150元 | 33 | 9.8% |
| >150元 | 95 | 28.1% |
>150元 超高价券 95 只，
130-150元 高价券 111 只，
100-120元安全区间 39 只，
90元以下 23 只（债底保护）。
超高价券占比偏高，强赎压力持续。
130-150元 高价券 111 只，
100-120元安全区间 39 只，
90元以下 23 只（债底保护）。
超高价券占比偏高，强赎压力持续。
🚀 今日涨跌幅排行
| # | ▲ 涨幅前5 | 涨幅 | ▼ 跌幅前5 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颀中转债 118059 |
▲8.64% | 泰坦转债 127096 |
▼9.62% |
| 2 | 洁美转债 128137 |
▲8.63% | 运机转债 127092 |
▼5.65% |
| 3 | 欧通转债 123241 |
▲7.29% | 斯达转债 113702 |
▼4.57% |
| 4 | 金诚转债 113615 |
▲6.98% | 奕瑞转债 118025 |
▼4.34% |
| 5 | 煜邦转债 118039 |
▲6.80% | 立昂转债 111010 |
▼4.04% |
🔍 量化策略今日信号解读
一、今日行情性质
今日可转债市场小幅上涨，等权指数微升 0.40%，市场保持温和情绪。 正股 1.45%， 转债跑输正股，意味着溢价率有所压缩，对高溢价持仓不利。
二、市场温度信号
当前市场温度82.2，处于偏热区间。市场情绪偏热，溢价率偏高，需控制仓位。 本月以来温度变化：持续升温，估值风险累积。
三、溢价率与 YTM 信号
当前平均溢价率57.3%（中位 45.5%），平均 YTM-12.13%。 YTM 仍为负值，市场整体偏贵，双低策略标的稀缺，建议控制仓位。
四、强赎风险
当前已公告强赎325 只。 今日 >130元高价券 206 只，较前日持平 0 只。 高价区间仍有压缩空间，持有高价券需注意强赎退出节奏。
📌 今日结论与操作参考
📉 今日行情小结
等权指数 +0.40%，本月累计 +1.29%（持续回暖）。
市场整体偏热，温度 82.2。
🎯 仓位建议
温度偏高（>75），建议仓位控制在 60-70%，减少高溢价标的。
🏷️ 标的筛选参考
优先关注价格 100-115元、溢价率 <25% 的双低标的，
规避已公告强赎的 325 只高价券。
📊 关键观测指标
YTM 是否回升至 0%以上（当前 -12.13%）；
市场温度是否回落到 70以下（当前 82.2）。
两者同时满足时为加仓信号。
⚡ 强赎提示
已公告强赎 325 只，持有相关标的应尽快处置，避免被动以赎回价了结导致损失。
⚠️ 风险提示
本报告由自动化程序生成，数据来源 AKShare · JSL集思录，仅供参考，不构成投资建议。
可转债市场日报 | 生成时间：2026-06-02 20:56:57
| 数据来源：AKShare · JSL集思录 | 本报告仅供参考，不构成投资建议
| 数据来源：AKShare · JSL集思录 | 本报告仅供参考，不构成投资建议