A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成长100 | +2.09% | 多头 |
| 2 | 红利100 | +0.76% | 空头 |
| 3 | 中证2000 | -0.12% | 多头 |
| 4 | 中证1000 | -0.81% | 多头 |
| 5 | 价值100 | -0.84% | 空头 |
| 6 | 消费100 | -0.85% | 多头 |
| 7 | 上证指数 | -1.00% | 空头 |
| 8 | 中证500 | -1.30% | 多头 |
| 9 | 沪深300 | -1.54% | 多头 |
| 10 | 周期100 | -1.72% | 空头 |
| 11 | 创业板指 | -1.98% | 多头 |
| 12 | 科创50 | -4.74% | 多头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 4027.74 | -0.74% | -1.00% | -3.64% | -1.68% | +3.86% | 28.3 | +14.66% | 空头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4816.92 | -1.79% | -1.54% | -1.13% | +4.37% | +6.31% | 29.8 | +12.67% | 多头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 8251.14 | -1.26% | -1.30% | -5.10% | -0.34% | +17.93% | 27.5 | +16.75% | 多头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 8340.96 | -0.94% | -0.81% | -4.58% | +1.67% | +15.08% | 30.1 | +30.15% | 多头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3466.52 | +0.12% | -0.12% | -6.04% | -0.75% | +13.05% | 34.1 | +35.76% | 多头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3957.93 | -3.20% | -1.98% | +4.26% | +23.35% | +30.33% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1668.33 | -4.01% | -4.74% | +1.70% | +19.98% | +27.51% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 13077.51 | -3.25% | -0.85% | +6.41% | +24.32% | +24.19% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3834.09 | -1.80% | -1.72% | -4.23% | -0.44% | +5.10% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3559.98 | -0.01% | +0.76% | -2.54% | -2.65% | +0.93% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 14007.15 | -3.52% | +2.09% | +7.01% | +35.27% | +55.06% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4566.51 | -0.47% | -0.84% | -2.97% | -6.84% | +3.36% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
整体偏强，8/12 个指数处于多头格局（占比 67%），市场技术面呈现积极信号。 当日多数指数反弹，中证2000领涨，日涨幅分别为 +0.12%、N/A。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+55.06%），
表现出较强的持续性；而红利100近120日跌幅居前（+0.93%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 成长100（5日+2.09% / 20日+7.01% / 120日+55.06%，趋势：多头）
2. 创业板指（5日-1.98% / 20日+4.26% / 120日+30.33%，趋势：多头）
3. 消费100（5日-0.85% / 20日+6.41% / 120日+24.19%，趋势：多头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 红利100（5日+0.76% / 20日-2.54% / 120日+0.93%，趋势：空头）
2. 上证指数（5日-1.00% / 20日-3.64% / 120日+3.86%，趋势：空头）
3. 价值100（5日-0.84% / 20日-2.97% / 120日+3.36%，趋势：空头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大盘风格（大盘类均 -2.39%）显著跑赢小盘（小盘类均 -5.31%），近期资金偏好大盘蓝筹。
成长风格（成长100近20日+7.01%）明显强于价值风格（价值100 -2.97%），科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
多头指数占比超过半数，技术面具备延续修复的基础。短期重点关注成长100能否持续领涨，若成交量能有效配合放量，则上方空间有望进一步打开。但需注意红利100等弱势指数拖累整体节奏的风险。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-06-05 21:38:05
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。