A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成长100 | +15.24% | 多头 |
| 2 | 科创50 | +11.41% | 多头 |
| 3 | 创业板指 | +8.10% | 多头 |
| 4 | 消费100 | +7.41% | 多头 |
| 5 | 中证500 | +6.98% | 多头 |
| 6 | 中证1000 | +6.17% | 多头 |
| 7 | 中证2000 | +5.34% | 多头 |
| 8 | 周期100 | +5.24% | 多头 |
| 9 | 沪深300 | +3.85% | 多头 |
| 10 | 上证指数 | +2.88% | 多头 |
| 11 | 价值100 | -2.36% | 空头 |
| 12 | 红利100 | -2.44% | 空头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 4108.08 | +0.40% | +2.88% | -1.30% | +2.53% | +6.21% | 28.3 | +14.66% | 多头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4931.39 | +0.97% | +3.85% | +1.66% | +7.60% | +8.33% | 29.8 | +12.67% | 多头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 8627.09 | +1.40% | +6.98% | -0.34% | +9.52% | +21.27% | 27.5 | +16.75% | 多头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 8704.47 | +0.67% | +6.17% | -1.19% | +10.05% | +19.09% | 30.1 | +30.15% | 多头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3547.95 | +0.28% | +5.34% | -4.13% | +5.58% | +14.66% | 34.1 | +35.76% | 多头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 4167.05 | +1.56% | +8.10% | +6.25% | +25.93% | +32.80% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1840.82 | +4.69% | +11.41% | +0.48% | +37.47% | +39.57% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 13816.62 | +2.82% | +7.41% | +7.64% | +30.32% | +30.50% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3937.65 | +0.58% | +5.24% | +2.06% | +3.67% | +5.91% | 22.6 | +18.45% | 多头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3420.57 | -1.37% | -2.44% | -4.18% | -5.81% | -0.25% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 16346.32 | +2.81% | +15.24% | +20.35% | +60.14% | +74.40% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4419.66 | -0.76% | -2.36% | -4.66% | -8.33% | +1.63% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
整体偏强，10/12 个指数处于多头格局（占比 83%），市场技术面呈现积极信号。 当日多数指数反弹，科创50、消费100、成长100领涨，日涨幅分别为 +4.69%、+2.82%。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+74.40%），
表现出较强的持续性；而红利100近120日跌幅居前（-0.25%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 成长100（5日+15.24% / 20日+20.35% / 120日+74.40%，趋势：多头）
2. 科创50（5日+11.41% / 20日+0.48% / 120日+39.57%，趋势：多头）
3. 创业板指（5日+8.10% / 20日+6.25% / 120日+32.80%，趋势：多头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 红利100（5日-2.44% / 20日-4.18% / 120日-0.25%，趋势：空头）
2. 价值100（5日-2.36% / 20日-4.66% / 120日+1.63%，趋势：空头）
3. 上证指数（5日+2.88% / 20日-1.30% / 120日+6.21%，趋势：多头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大盘风格（大盘类均 +0.18%）显著跑赢小盘（小盘类均 -2.66%），近期资金偏好大盘蓝筹。
成长风格（成长100近20日+20.35%）明显强于价值风格（价值100 -4.66%），科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
多头指数占比超过半数，技术面具备延续修复的基础。短期重点关注成长100能否持续领涨，若成交量能有效配合放量，则上方空间有望进一步打开。但需注意红利100等弱势指数拖累整体节奏的风险。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-06-17 21:10:05
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。