A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科创50 | +12.25% | 多头 |
| 2 | 消费100 | +8.27% | 多头 |
| 3 | 成长100 | +5.04% | 多头 |
| 4 | 创业板指 | +4.92% | 多头 |
| 5 | 中证500 | +3.60% | 多头 |
| 6 | 沪深300 | +1.80% | 多头 |
| 7 | 中证1000 | +1.40% | 多头 |
| 8 | 周期100 | +0.35% | 多头 |
| 9 | 上证指数 | +0.30% | 多头 |
| 10 | 中证2000 | -0.28% | 多头 |
| 11 | 红利100 | -3.85% | 空头 |
| 12 | 价值100 | -4.11% | 空头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 4120.28 | +0.23% | +0.30% | +0.65% | +5.94% | +5.18% | 28.3 | +14.66% | 多头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 5020.10 | +1.56% | +1.80% | +2.28% | +12.12% | +8.86% | 29.8 | +12.67% | 多头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 8938.01 | +1.08% | +3.60% | +4.77% | +16.96% | +23.19% | 27.5 | +16.75% | 多头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 8825.92 | +0.37% | +1.40% | +3.27% | +15.53% | +19.13% | 30.1 | +30.15% | 多头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3538.09 | -0.88% | -0.28% | +0.11% | +9.39% | +12.75% | 34.1 | +35.76% | 多头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 4371.99 | +2.84% | +4.92% | +8.06% | +33.60% | +36.97% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 2066.33 | +3.87% | +12.25% | +13.82% | +60.33% | +54.75% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 14958.64 | +3.81% | +8.27% | +12.26% | +45.36% | +38.46% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3951.40 | +1.26% | +0.35% | +0.52% | +7.21% | +4.67% | 22.6 | +18.45% | 多头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3288.85 | -0.96% | -3.85% | -5.93% | -7.93% | -4.45% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 17169.41 | +1.92% | +5.04% | +25.81% | +67.40% | +74.66% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4238.14 | -0.79% | -4.11% | -6.97% | -10.22% | -3.18% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
整体偏强，10/12 个指数处于多头格局（占比 83%），市场技术面呈现积极信号。 当日多数指数反弹，科创50、消费100、创业板指领涨，日涨幅分别为 +3.87%、+3.81%。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+74.66%），
表现出较强的持续性；而红利100近120日跌幅居前（-4.45%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 成长100（5日+5.04% / 20日+25.81% / 120日+74.66%，趋势：多头）
2. 科创50（5日+12.25% / 20日+13.82% / 120日+54.75%，趋势：多头）
3. 消费100（5日+8.27% / 20日+12.26% / 120日+38.46%，趋势：多头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 红利100（5日-3.85% / 20日-5.93% / 120日-4.45%，趋势：空头）
2. 价值100（5日-4.11% / 20日-6.97% / 120日-3.18%，趋势：空头）
3. 周期100（5日+0.35% / 20日+0.52% / 120日+4.67%，趋势：多头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
大小盘分化不明显（大盘均 +1.46%，小盘均 +1.69%），近期风格轮动特征不突出。
成长风格（成长100近20日+25.81%）明显强于价值风格（价值100 -6.97%），科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
多头指数占比超过半数，技术面具备延续修复的基础。短期重点关注成长100能否持续领涨，若成交量能有效配合放量，则上方空间有望进一步打开。但需注意红利100等弱势指数拖累整体节奏的风险。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-06-25 21:43:30
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。