A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红利100 | +2.37% | 空头 |
| 2 | 价值100 | +2.16% | 空头 |
| 3 | 中证2000 | +1.18% | 多头 |
| 4 | 周期100 | +0.69% | 空头 |
| 5 | 中证500 | +0.48% | 多头 |
| 6 | 上证指数 | +0.41% | 空头 |
| 7 | 中证1000 | +0.23% | 多头 |
| 8 | 沪深300 | -0.54% | 多头 |
| 9 | 科创50 | -2.79% | 多头 |
| 10 | 消费100 | -3.93% | 多头 |
| 11 | 创业板指 | -4.16% | 多头 |
| 12 | 成长100 | -5.82% | 多头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 4043.64 | N/A | +0.41% | -0.35% | +4.22% | +1.98% | 28.3 | +14.66% | 空头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4842.17 | N/A | -0.54% | -1.28% | +9.04% | +4.10% | 29.8 | +12.67% | 多头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 8745.26 | N/A | +0.48% | +4.65% | +16.06% | +17.25% | 27.5 | +16.75% | 多头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 8620.79 | N/A | +0.23% | +2.38% | +14.39% | +13.47% | 30.1 | +30.15% | 多头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3487.72 | N/A | +1.18% | +0.74% | +9.54% | +8.99% | 34.1 | +35.76% | 多头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 4019.93 | N/A | -4.16% | -1.69% | +27.63% | +23.96% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1975.60 | N/A | -2.79% | +13.67% | +57.27% | +45.28% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 13880.93 | N/A | -3.93% | +2.69% | +35.58% | +27.03% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3827.97 | N/A | +0.69% | -1.96% | +5.68% | -0.32% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3292.38 | N/A | +2.37% | -7.53% | -6.80% | -4.81% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 15459.32 | N/A | -5.82% | +6.49% | +50.98% | +51.70% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4248.24 | N/A | +2.16% | -7.40% | -9.61% | -4.14% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
整体偏强，8/12 个指数处于多头格局（占比 67%），市场技术面呈现积极信号。 当日指数普遍承压，未见明显领涨品种。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+51.70%），
表现出较强的持续性；而红利100近120日跌幅居前（-4.81%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 科创50（5日-2.79% / 20日+13.67% / 120日+45.28%，趋势：多头）
2. 成长100（5日-5.82% / 20日+6.49% / 120日+51.70%，趋势：多头）
3. 消费100（5日-3.93% / 20日+2.69% / 120日+27.03%，趋势：多头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 红利100（5日+2.37% / 20日-7.53% / 120日-4.81%，趋势：空头）
2. 价值100（5日+2.16% / 20日-7.40% / 120日-4.14%，趋势：空头）
3. 周期100（5日+0.69% / 20日-1.96% / 120日-0.32%，趋势：空头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
小盘风格（小盘类均 +1.56%）显著跑赢大盘（大盘类均 -0.81%），市场风格偏向中小盘活跃股。
成长风格（成长100近20日+6.49%）明显强于价值风格（价值100 -7.40%），科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
多头指数占比超过半数，技术面具备延续修复的基础。短期重点关注科创50能否持续领涨，若成交量能有效配合放量，则上方空间有望进一步打开。但需注意红利100等弱势指数拖累整体节奏的风险。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-07-04 12:14:11
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。