如果在多个策略中，只能选择一个，如何用量化的方法选择？

在禄得网站上，直接通过多个策略的表现数据来观察比较的话，很难辨别，如下图这样，其实很难看出当前哪个策略最好。因为近1周，近1月表现好的，近3月或近1年表现并不好，尤其是在一个震荡期间内，各策略在近期和远期表现都各有优劣，实在难以抉择。

想了一个方法，更方便的去对比策略。算法：

1、对近1月、近3月、近1年的收益表现，用序号排名，排名最好的，就给N分（N是策略个数）、排名最差的就得1分（ 这里用到excel的排名序号公式 RANK.EQ ）
2、再给3个时间区间赋予不同打分权重，近1月和近3月有较强相关性，近1年相对远一点，总体是近期表现权重高，远期表现权重低，故给出权重比例 2 : 1 : 1
3、将3个时间区间的 排序分*权重、再累加，就得到总分

通过总分，可以较方便得观察近期表现比较好的策略，为策略切换提供量化依据

个人感觉，打分不宜太频繁，也不应太低频。可以先试着每隔星期打一次分，观察得分变化。再结合实际情况调整权重或打分间隔。