A股核心指数量化分析报告
最强指数(5日)
最强指数(60日)
最强指数(120日)
多头趋势数量
收益率热力图
多头：收盘价 > MA20，处于上升趋势；
空头：收盘价 < MA20，处于下降趋势；
震荡：无明确方向。该判断仅反映技术形态，不构成投资建议。
短期RSI分布
风格对比
趋势分布
短期排名 (5日涨幅)
| 排名 | 指数 | 涨幅 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消费100 | -0.19% | 多头 |
| 2 | 创业板指 | -0.36% | 多头 |
| 3 | 科创50 | -0.39% | 多头 |
| 4 | 价值100 | -1.44% | 空头 |
| 5 | 中证2000 | -1.52% | 多头 |
| 6 | 中证1000 | -1.65% | 多头 |
| 7 | 红利100 | -2.13% | 空头 |
| 8 | 上证指数 | -2.21% | 多头 |
| 9 | 成长100 | -2.34% | 多头 |
| 10 | 沪深300 | -2.39% | 多头 |
| 11 | 中证500 | -3.23% | 多头 |
| 12 | 周期100 | -4.78% | 空头 |
完整数据表
| 指数代码 | 指数名称 | 类别 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 60日涨幅 | 120日涨幅 | RSI(6) | 波动率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证指数 | 大盘 | 4131.53 | -0.09% | -2.21% | +2.59% | +0.20% | +2.53% | 28.3 | +14.66% | 多头 |
| 000300.SH | 沪深300 | 大盘蓝筹 | 4833.52 | -0.54% | -2.39% | +3.16% | +2.43% | +2.80% | 29.8 | +12.67% | 多头 |
| 000905.SH | 中证500 | 中盘 | 8554.24 | +0.21% | -3.23% | +6.34% | +2.92% | +16.30% | 27.5 | +16.75% | 多头 |
| 000852.SH | 中证1000 | 小盘 | 8720.21 | +0.43% | -1.65% | +7.58% | +5.91% | +14.88% | 30.1 | +30.15% | 多头 |
| 932000.CSI | 中证2000 | 微盘 | 3674.70 | +0.30% | -1.52% | +7.90% | +4.22% | +15.56% | 34.1 | +35.76% | 多头 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 创业板 | 3914.88 | -0.36% | -0.36% | +11.38% | +17.47% | +22.27% | 42.1 | +26.71% | 多头 |
| 000688.SH | 科创50 | 科创板 | 1709.96 | +0.81% | -0.39% | +21.59% | +17.27% | +22.20% | 31.1 | +32.19% | 多头 |
| 399364.SZ | 消费100 | 消费策略 | 12640.50 | +0.38% | -0.19% | +13.26% | +16.24% | +17.46% | 34.7 | +24.98% | 多头 |
| 399402.SZ | 周期100 | 周期策略 | 3860.07 | -0.56% | -4.78% | +0.12% | -1.74% | +0.16% | 22.6 | +18.45% | 空头 |
| 399411.SZ | 红利100 | 红利策略 | 3587.18 | -0.57% | -2.13% | +0.14% | -0.59% | -2.15% | 34.8 | +17.19% | 空头 |
| 980080.CNI | 成长100 | 成长策略 | 13185.53 | +0.56% | -2.34% | +14.73% | +26.85% | +42.87% | 39.1 | +32.57% | 多头 |
| 980081.CNI | 价值100 | 价值策略 | 4655.10 | -0.59% | -1.44% | -1.48% | -0.91% | +2.47% | 29.9 | +14.89% | 空头 |
指数估值分析（沪深300 / 中证500 / 创业板指）
数据范围：近10年 · 百分位基于近10年历史窗口计算 · 绿色区间=低估值（<20%），红色区间=高估值（>80%）
📊 量化分析与后市研判
整体偏强，9/12 个指数处于多头格局（占比 75%），市场技术面呈现积极信号。 当日多数指数反弹，科创50、成长100、中证1000领涨，日涨幅分别为 +0.81%、+0.56%。
从中长期维度看，成长100近120日累计涨幅最优（+42.87%），
表现出较强的持续性；而红利100近120日跌幅居前（-2.15%），
中长期压力仍较大。
综合近期5日、20日、120日收益率加权评分，以下指数表现相对突出：
1. 成长100（5日-2.34% / 20日+14.73% / 120日+42.87%，趋势：多头）
2. 科创50（5日-0.39% / 20日+21.59% / 120日+22.20%，趋势：多头）
3. 创业板指（5日-0.36% / 20日+11.38% / 120日+22.27%，趋势：多头）
上述指数在多个时间维度均处于领先位置，资金关注度较高，短期可持续跟踪。
综合评分末位指数如下，需保持谨慎：
1. 红利100（5日-2.13% / 20日+0.14% / 120日-2.15%，趋势：空头）
2. 周期100（5日-4.78% / 20日+0.12% / 120日+0.16%，趋势：空头）
3. 价值100（5日-1.44% / 20日-1.48% / 120日+2.47%，趋势：空头）
上述指数在多周期均处于相对低位，若无明显催化剂介入，短期内仍面临一定的补跌或滞涨风险。
小盘风格（小盘类均 +7.74%）显著跑赢大盘（大盘类均 +2.88%），市场风格偏向中小盘活跃股。
成长风格（成长100近20日+14.73%）明显强于价值风格（价值100 -1.48%），科技/成长板块处于主导地位。
当前各指数 RSI(6) 均值为 32.0，整体偏弱，动能不足，短期反弹空间有限。 其中 周期100、中证500、上证指数、沪深300、价值100 RSI 已跌至超卖水平（22.6、27.5、28.3、29.8、29.9），具备短线反弹条件。
多头指数占比超过半数，技术面具备延续修复的基础。短期重点关注成长100能否持续领涨，若成交量能有效配合放量，则上方空间有望进一步打开。但需注意红利100等弱势指数拖累整体节奏的风险。
⚠️ 以上分析基于技术面量化指标，仅供参考，不构成投资建议。市场存在不确定性，请结合基本面及宏观环境综合判断，投资有风险，入市需谨慎。
本报告由 A股分析助手 自动生成 | 数据来源：Tushare Pro API | 生成时间：2026-05-18 20:35:07
风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。