新财道家族研究院 —— 中国信托业转型发展特别报告 2022.12发布 材料来源：新财道公众号原文地址：https://mp.weixin.qq.com/s/ImF_6UH1dy2vwU0bhJCX_w 版权申明：该材料仅供内部交流学习之用，请勿转载传播。如此材料涉及版权问题，请您联系站务进行处理。谢谢！

中国信托业协会2022 年信托业专题研究课题 —— 信托公司标品信托业务差异化发展研究 版权申明：该材料仅供内部交流学习之用，请勿转载传播。如此材料涉及版权问题，请您联系站务进行处理。谢谢！

一、实现策略模拟回测及回测结果分析 （已完成）编写回测算法，选定历史区间进行模拟交易，并生成过程日志数据，包括：每日仓位情况、资金使用情况、账户综合净值，并合成数据合成折线走势图。—— 已完成；模拟结果表现优于业绩比较基准，在震荡市中表现最优 二、增加二八轮动策略 （已完成）指定交易日，对待买入的基金，对比交易当日净值与前20日净值涨幅，选择涨幅较大的基金买入。买入方式有三种，需要以回测计算选择哪种：1. 全部买入涨幅较大的基金，不改变历史持仓2. 按涨幅比较情况，对待买入基金，分配不同买入比例，不改变历史持仓3.…

一、完成买入时机应买入金额计算1）交易单位净值 > 最新单位净值 且 剩余份额>0的，计算出：累计市值、累计成本净值；若没有成本记录，跳至步骤52）累计成本净值与最新单位净值相比，计算跌幅，取跌幅购买系数3）以当前PE分位，获得对应的买入PE分位买入系数，用 跌幅购买系数*PE分位买入系数*累计市值，计算成本分摊买入金额4）以当前PE分位数计算当前最高持仓仓位（1-PE分位），用最高持仓金额 乘以 当前最高持仓分位 计算最高持仓市值，以 MIN(最高持仓市值 - 当前持仓总市值, 0)，计算剩余可够额度5）若没有成…

网格买入时 ，用高于当前买入净值的买入交易（还有剩余份额的），计算出总的剩余份额和总成本净值总成本净值与当前净值偏离越大 买入越多总剩余份额越多，买入越多 最低买入值 为指定金额min最高买入值1 为指定金额max最高买入值2 为买入后的持仓， 不得超过总仓位控制；总仓位为（1-当前PE百分位） —— 已完成 2022-11-30发布(https://www.lubin19.com/221.html)

增加外部指数数据获取及数据指标分析，包含：1. 获取指定跟踪大盘指数的日线数据、每日指标数据(pe、pb）2. 对每日指标数据进行再加工，获得pe、pb历史百分位和近十年百分位 数据库脚本：

查看未结算的赎回交易 查看累计剩余份额，成本净值，最新总市值，最新净值 查看最新PE、PB分位数 Linux 常用脚本命令 tar压缩/解压命令 https://blog.csdn.net/CSNN2019/article/details/111469541screen命令 https://blog.csdn.net/carefree2005/article/details/122415714SSH端口修改 https://blog.csdn.net/sdujava2011/article/details/1268…

一、修改数据库：1. 交易记录中增加剩余份额字段2. 增加份额结算相关表 二、增加shares_sttlmnt.py结算程序支持结算执行 和 结算撤销 三、增加定时任务，每周1~5 8:45自动执行结算程序