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因子IC和IR

2025/11/15 量化交易 0 Comments 345 Views 0 Times

IC 又叫 RankIC ,即排名相关性 等于1 ,绝对正相关 等于-1,绝对负相关,可反着用 要找寻IC绝对值较大的因子 IC 绝对值 ≥ 0.05 就是有效因子 ≥ 0.1 就是非常有效的因子 < 0.02 就是不显著因子 排名因子IC…

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